Estimateurs par espérance conditionnelle

Dans le cas supervisé, l'estimateur proposé par Lelarge et Miolane est un estimateur par maximum de vraisemblance (ou à un facteur près, l'espérance conditionnelle avec un prior uniforme).

Tester :

• l'effet d'un prior différent (covariance diagonale non scalaire puis non diagonale) sur l'estimateur obtenu
• les performances de chacun de ces estimateurs
• vérifier que cela se régularise en grande dimension
• généraliser au cas SSL