VP: выбор метода имитации тиков
Предварительные варианты:
- все цены равны
- открытие - низ/верх -> верх/низ -> закрытие (как сейчас, и это на самом деле не сильно отличается от первого варианта)
- нормальное распределение или что-то похожее, например...
- треугольник и/или полугруг
- повтор распределения периода/диапазона (распределение посчитать сначала грубо, по 3-4 точкам, потом интерполировать, сильно точно не надо, достаточно линейки)
Можно попробовать создать среднее распределение для некоторых классов баров (выраженные трендовые и флетовые, например, с короткими или длинными хвостами).
Сильно заморачиваться на стоит, есть тиковый вариант работы (в 5 только), при желании всё уточнять лучше просто перейти на него. Эта переключалка нужна скорее для всяких экзотических методов анализа, где определённая имитация требуется по исходному концепту.
Ещё нужно сделать варианты или опцию для отключения объёма (даже тикового). Т.е. чтобы важен был только факт присутствия цены на уровне за бар периода исходных данных. Например, как это происходит в классическом профиле с разбивкой по буквам-30-минутками (ЕМНИП). Возможно, стоит просто добавить опцию в выбор типа объёма.